Jako obvykle přináším report z algoritmického obchodování 90tky – tentokrát za měsíc září.

Nebudu předbíhat a v tomto reportu shrnu jen události z minulého měsíce. Ty eskapády a turbulence z posledních 15ti dní zahrnu až do příštího článku.

Takže, jak se dařilo 90tce v zářijovém měsíci?

Strategie provedla celkem 18 obchodů, z kterých pouze jeden jediný dopadl s ne úplně mizivou ztrátou 874 USD. V celkovém součtu ale měsíc skončil s krásným ziskem 3’622 USD a tak se zařadil mezi nejziskovější měsíce tohoto roku. Zároveň je zajímavé, že všechny zisky byly celkem rovnoměrně rozprostřeny mezi těch 17 ziskových obchodů.

Graf equity vypadá takto:

Seznam zgrupovaných obchodů je zde a úplný výpis pak zde.

Jak jsem psal v minulém reportu, kvůli zpřísňování marginových požadavků a jakési nervozitě na trzích jsem zvažoval snížení obchodního kapitálu. Dlouho jsem se pral s tím, jestli mám snižovat kapitál, když za poslední dva měsíce strategie vydělala magických 7’623 USD (typická obchodní chamtivost, já vím). Nakonec jsem se ale ukecal, protože dva extrémně ziskové měsíce za sebou jsou už vážně moc podezřelé a rozhodl se kapitál snížit. Mé myšlenkové pochody ohledně nové velikosti byly nějak takto:

Pokud jsem do strategie postupně dal až 45k USD a za celou dobu od spuštění vydělala cca 27k USD, pak je aktuální reálná hodnota kapitálu 72k USD. Pokud bych chtěl páku 1:2 (pominu-li teď výpočet marginových požadavků u Interactive Brokers na CFD), pak strategie může obchodovat až s 144k USD. A protože je vždy lepší mít nějaký finanční polštář, rozhodl jsem se snížit obchodovaný kapitál ještě o trochu více a sice z 161k USD na 131k USD. Vše se celkem krásně sešlo s tou korekcí, co se v posledních dnech přehnala americkými trhy a zpětně to vidím jako takový test, kterým jsem snad i prošel. Uvolněný kapitál jsem totiž škudlil na další spreadový obchod na VX futures, ke kterému sice nakonec nedošlo (backwardation se nedostalo na vzdálenější kontrakty). I tak ale dobré .. alespoň bylo co sledovat.

Každopádně malé poučení na závěr .. Fakt platí, že když uz vše vypadá moc krásně, přijde nějaká rána, jako třeba teď ta korekce, nebo na začátku roku kryptoměny. Takže greed is good asi vážně tak úplně neplatí.

Takže ať to šlape :-)