Dnes s pokorou posílám krátký update a sice výsledky obchodované automatické strategie za měsíc prosinec.

Nejprve ale malé povídání. V posledním měsíci roku 2016 došlo k nákupu akcií firmy Biogen Inc (BIIB), která ke konci roku otestovala emoční síly investorů. Strategie postupně alokovala až 50% kapitálu vyčleněného pro obchodování do této akcie, která se ale z různých důvodů  postupně propadala až do 13.12, kdy ji strategie podle pravidel měla prodat se ztrátou cca 355USD. V takové chvíli člověk začne přemýšlet o odložení prodeje s vidinou návratu akcie k původní ceně, protože „co když to další den půjde nahoru“. To byl přesně můj případ, protože jsem se rozhodl s prodejem počkat a opět jsem tím dostal cennou lekci.

Cena akcie totiž další dny šla ještě níže a já tak sledoval, jak se otevřená ztráta prohlubuje až na cca 640USD. V takové chvíli si člověk uvědomí, že dokud jede podle strategie, může do jisté míry předvídat budoucí vývoj a opřít se o historická data a především o provedené backtesty. Jakmile však pravidla poruší, ztratí pevnou půdu pod nohama a zbydou mu už jen špatné sny a doufání v brzký návrat ceny na původní hodnotu. Zkušeností tedy bude, že pro klid duše je dobré mít jasnou výstupní strategii.

Mimochodem, pokud má strategie dlouhodobě zmraženou polovinu kapitálu, nemá dostatek prostředků na dokupování a ostatní obchody tak zbytečně končí ve ztrátě. Tímto jsem ztratil 23USD na dalších prosincových obchodech, které by jinak skončily v zisku.

A jak to tedy dopadlo s BIIB? Čekal jsem s prodejem až do 23.12., kdy jsem obchod uzavřel se ztrátou 350USD. Měsíc prosinec tak skončil ve ztrátě 171USD (1.71% z investovaných 10k USD)

Výsledek za rok 2016 (tedy za posledních 5 měsíců) je 1’257USD (12.57%), což dělá krásných 2.51% měsíčně. Tím se i přes prosincovou ztrátu podařilo dosáhnout cíleného zhodnocení 2% měsíčně.