Oproti začátku roku byl květen fakt klidný a nevinný… Aneb shrnutí minulého měsíce.

Takže .. co se dělo v posledních týdnech?

Vlastně celkem nic. V práci jsem se soustředil na projekt, který měl deadline poslední den v květnu a tak jsem se cíleně nevěnoval ničemu dalšímu. Pouze poočku jsem pozoroval, jak jsou na tom mé investice a jednou jsem dokoupil další dva kusy do spreadové pozice NOV/DEC na VIX. Aktuální stav (ke dni 10.6.2018) tedy vypadá takto:

Pořád sázím na to, že se cena spreadu s plynoucím časem ještě vyšplhá nahoru. Zároveň ale vím, že budu mít tendence se s blížící se expirací pozice co nejdříve zbavit a budu tak slevovat z mého cíleného zisku 800 USD (teď po dokoupení spreadů alespoň 1’200 USD).

Alogoritmické obchodování 90tky
Celkem potěšující bylo sledovat 90tku, která se nejen že vyhrabala ze ztrát minulých měsíců, ale také splnila plán zhodnocení 3% za měsíc. V měsíci květnu tak vydělala 155’675 USD – 154’149 USD = 1’526 USD což při původně investovaných 45k USD a zapojení trojnásobné páky dělá zhodnocení 3,39%. A to je prostě fajn. Co už ale není fajn je, že některé obchody jsou prostě o štěstí a květen tak mohl dopadnout docela jinak – viz diskuze na winpsovi. Beru to ale tak, že se statistika a pravděpodobnost projeví až v dlouhodobějším horizontu a tak podle jednoho obchodu (ať už je ziskový nebo ztrátový) nejde soudit celá strategie.

Níže je vidět vývoj equity křivky za poslední měsíc:

Jak je z obrázku vidět, tak ani začátek června nebyl k zahození. To bude ale náplní až v dalším reportu. Zároveň musím připomenout, že zhodnocení od začátku roku je „pouhých“ 2’863 USD, což v průměru na měsíc dělá 2’863 / 5 = 572,6 USD a to je stále pod očekávaným zhodnocením 3% měsíčně. Strategii ale nechávám jet tak jak předtím, abychom viděli, zda se i tento rok podaří splnit očekávaný zisk.

Seznam jednotlivých obchodů je zde a zagregované obchody podle naškálovaných pozic jsou zde.

A to je prozatím vše. V práci mám teď klidněji a tak spíše odpočívám a připravuji se na další pokusy a testy dalších strategií. Takže přeji, ať se daří a štěstěna je na naší straně :-).