Pročítám si pár článků o backtestování, a protože mám děravou hlavu a nové věci zásadně ihned zapomínám, sepíšu zde to, co mě zaujalo.

Jak moc backtesty odpovídají reálnému tradingu?
Reálné obchodování nikdy nebude stejné. Ať už kvůli jiným okolnostem v budoucnu, zpoždění obchodů, komisím a spoustě dalšího.. reálné obchodování prostě není stejné, jako v backtestu.

Backtestovat by se proto mělo:
 – jen na podmnožině dat a poté stejný script vyzkoušet i na „out of sample“ datech
– při backtestování je třeba započítat poplatky za provedené obchody
– je dobré počítat s nejhorším scénářem (například nákup za horší cenu)
– občas se stane chyba a obchod neproběhne
– ostrý nákup má oproti backtestu delay a slippage
– při simulaci nákupu v backtestu je dobré připočíst pár ticků a teprve to vzít jako nákupní cenu

Když už to nějakou dobu jede:
 – je určitě dobré vzít výsledky z reálného tradingu a vytvořit na stejné období backtest pro porovnání

Uvidím, co zajímavého se ještě objeví a kdyžtak doplním.